Scaderea profitabilitatii a inrautatit notele primite de banci de la Banca Nationala

Bancheri sunt nevoiti acum sa-si asume riscuri mai mari la creditare, pe care spera sa le acopere dintr-un volum mai mare si expunerea pe mai multi clienti. O banca de marime medie si/sau cateva banci mici detinand 4,1% din activele sistemului bancar au fost penalizate anul trecut de Banca Nationala prin retrogradarea din grupa de rating 2 in grupa de rating 3 din cauza cresterii vulnerabilitatii la posibile socuri precum fluctuatiile mari de dobanda sau de curs de schimb.

In acelasi timp, cerintele de eficienta si forta financiara impuse de ratingul maxim - rating 1 - nu au fost indeplinite nici in 2006 de nicio institutie de credit, situatie care se perpetueaza din 2003.

Nu in ultimul rand, este posibil ca una sau doua banci de talie mica sa fi fost retrogradata in grupa de rating 4, care indica o profitabilitate foarte scazuta. Ponderea activelor bilantiere ale bancilor de rating 4 a crescut de la 0,4% in decembrie 2005, la 0,5% in septembrie 2006 si apoi la 0,6% in decembrie 2006.

BNR foloseste o grila de clasificare a bancilor cu cinci trepte de rating, de la 1 la 5, bancile de rating 5 fiind intr-o situatie financiara dificila, astfel incat nu li se mai permite sa atraga depozite de la persoanele fizice.

Ponderea bancilor notate de BNR cu rating 2 scade constant incepand din 2004, cand se situa la 86,9%, pentru ca in decembrie 2006 sa coboare la 74,1%. Tendinta a fost vizibila mai ales in cursul anului trecut. De exemplu, in ultimul trimestru este posibil ca inca una sau mai multe banci mici sa fi fost retrogradate de la rating 2 la rating 3, ponderea celor cu rating 2 scazand cu 0,6 puncte procentuale, conform datelor publicate de banca centrala.

In oglinda, a continuat sa creasca ponderea activelor detinute de bancile clasate in grupa de rating 3. Acestea au ajuns sa reprezinte 25,3% din activele totale ale sistemului bancar in decembrie 2006, fata de 21,4% in 2005. Bancile de rating 3 au o expunere mare la risc, respectiv o calitate mai slaba a activelor.

Retrogradarile operate de BNR pot indica o crestere a expunerii bancilor la posibile inrautatiri ale calitatii portofoliilor de credite, mai ales la bancile de talie mai mica.

De asemenea, depunctarile au avut loc in conditiile unei tendinte de scadere a indicatorilor de profitabilitate la nivelul intregului sector bancar: rentabilitatea activelor a scazut in 2006 cu 0,3 puncte procentuale, ajungand la o medie de 1,3%, in timp ce rentablitatea capitalului s-a subtiat cu nu mai putin de doua puncte procentuale, coborand la 10,7%. Unele banci mari au reusit sa mentina o tendinta de crestere solida a profiturilor, in timp ce alte banci de talie medie au inregistrat stagnari fata de 2006, iar banci mici au avut chiar pierderi.

Potrivit grilei de calificative a BNR, diferenta dintre ratingul 1 si ratingul 2 este mica.

Bancile de rating 1 trebuie sa inregistreze o pondere a creditelor totale in totalul activului de sub 50%, iar creantele restante si indoielnice raportate la total active sa nu treaca de 2%. De asemenea, raportul dintre capitalul propriu si capitalul social trebuie sa depaseasca nivelul de 150%, rentabilitatea activelor (ROA) sa treaca de 5%, iar rata rentabilitatii activitatii de baza sa fie de peste 150%.

Ratingurile mai slabe acordate unor banci sunt justificate fie de calitatea slaba a managementului, fie de profitabilitatea scazuta sau de calitatea actionarilor.

Sistemul bancar a inregistrat o crestere exploziva in ultimii trei ani, o data ce bancherii au dat drumul la creditare.

In acelasi timp, bancherii si-au asumat si riscuri mai mari fiind nevoiti sa forteze vanzarea de credite pentru a nu pierde teren pe piata.

In urmatorii ani bancile vor inregistra inevitabil o deteriorare a portofoliului de credite, din cauza riscurilor pe care si le asuma. Bancherii spera sa-si acopere aceste riscuri prin majorarea volumului de credite acordate.

In acelasi timp bancile isi reduc profitabilitatea avand in vedere concurenta care exista pe piata.

Pe partea de corporate, bancherii merg pe un castig minim pe care spera sa-l compenseze din creditele acordate pe segmentul de retail.

Un articol de: Razvan Voican


Sursa: Ziarul Financiar